8 5 Média Móvel de Extremidade. A média móvel EPMA estabelece um preço médio ajustando uma linha reta de mínimos quadrados, veja Regressão Linear até os últimos N dias de preços de fechamento e tomando o ponto final da linha, isto é, a linha como o último dia como a média. Este cálculo vai por um número de outros nomes, incluindo mínimos quadrados movendo LSQMA média, movendo a regressão linear, e as séries de tempo de previsão TSF Joe Sharp modificada a média móvel é a mesma coisa too. The fórmula acaba sendo uma simples média ponderada de passado N, com pesos indo de 2 N-1 a - N 2 Isso é facilmente derivado das fórmulas dos mínimos quadrados, mas apenas olhando para os pesos a conexão com os mínimos quadrados não é de todo óbvia Se p1 é hoje s close, p2 Os pesos negativos significam que a média está acima do peso nos preços mais recentes. Nd pode overshoot ação de preço após um salto súbito Em geral, porém, porque a linha ajustada deliberadamente passa pelo meio de preços recentes a EPMA tende a estar no meio dos preços recentes, ou uma projeção de onde eles pareciam estar tendendo. É interessante Para comparar o EPMA com um simples SMA ver Simple Moving Average Um SMA efetivamente traça uma linha horizontal através dos últimos N dias preços sua média, enquanto o EPMA desenha uma linha inclinada. O indicador de inércia ver inércia usa o EPMA. Copyright 2002, 2003, Kevin Ryde. Chart é um software livre que você pode redistribuí-lo e / ou modificá-lo sob os termos da Licença Pública Geral GNU publicada pela Free Software Foundation ou versão 3, ou à sua escolha Qualquer versão mais recente. Movendo Médias Stuff. Motivated por e-mail de Robert BI obter este e-mail perguntando sobre o Hull Moving Average HMA e. E você nunca ouviu falar dele antes de Uh que é direito Na verdade, quando eu googled eu descobri muitas médias móveis que eu nunca tinha ouvido falar de, como. Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Moving Average. Least Square Moving Average. Triangular Moving Average. Adaptive Moving Average. Jurik média móvel. Então, eu pensei que falaríamos sobre médias móveis e. Você não fez isso antes, como aqui e aqui, aqui e aqui, e sim, sim, mas isso foi antes de eu conhecer todas essas outras médias móveis. Na verdade, as únicas com quem eu brinquei eram essas, onde P 1 P 2 P N são os últimos n preços das ações P n sendo o mais recente. Simple Moving Average SMA P 1 P 2 P n K em que K n. Pedido Média Móvel WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K onde K 1 2 nnn 1 2.Motiva exponencial EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K onde K 1 2 1 1. Whoa Eu nunca vi essa fórmula EMA antes de eu sempre thoguht foi Yeah, é normalmente Escritos de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições semelhantes Veja as coisas EMA aqui e aqui Na verdade, todos eles parecem. Note que, se todos os Ps são iguais, digamos, Po, então a média móvel é igual a Po como Bem e que é a forma como qualquer auto-respeito média deve se comportar. Então, qual é o melhor Definir best. Here são algumas médias móveis, tentando acompanhar uma série de preços das ações que variam de uma forma sinusoidal. Os preços das ações que seguem uma curva senoidal Onde você encontrou um estoque como aquele Preste atenção Observe que as médias móveis geralmente usadas SMA, WMA e EMA atingem seu máximo mais tarde do que a curva senoidal Que s lag e. Mas e aquele cara da HMA Ele parece muito bem Sim, e é disso que queremos conversar. E o que é que 6 em HMA 6 e eu vejo algo chamado MMA 36 e Patience. Hull Moving Average. We começar por calcular a média móvel Wighted ponderada de 16 dias como assim 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K com K 1 2 16 136 Embora seja bom e smoooth, ele terá um atraso maior do que nós gostaríamos Então olhamos para o WMA de 8 dias. Eu gosto Sim, segue as variações de preços muito bem, mas há mais Enquanto WMA 8 olha para os preços mais recentes, ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias Essa diferença seria semelhante a esta Em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como o WMA está mudando, então adicionamos essa mudança ao WMA 8 anterior para dar 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Por que chamá-lo de MMA eu stutter. Anyway, MMA 16 seria assim. Eu vou levá-lo Paciência há mais Agora vamos introduzir a transformação mágica e obter ta-DUM. Isso é Hull Sim, como eu entendo. Mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMA s que envolvem as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nós olhamos atentamente para esta seqüência de números Então calculamos o WMA nos últimos 4 dias Isso dá a média móvel Hull Que nós chamamos HMA 4. Huh 16 dias, em seguida, 8 dias, em seguida, 4 dias Você joga uma moeda para ver quantos Você escolhe um número de dias, como n 16 Então você olha para WMA n e WMA n 2 e calcular MMA 2 WMA Em nosso exemplo, que d ser 2 WMA 8 - WMA 16 Então você calcula WMA sqrt n usando apenas os últimos números sqrt n da série MMA No nosso exemplo, que d ser o cálculo de um WMA 4, usando o MMA Series. E para aquele gráfico SINE engraçado Como d ele faz. Então, onde está a planilha ainda estou trabalhando nisso É interessante ver como as várias médias móveis reagem a picos. HMA é realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver. Temos MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 ou MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16.Para razões sanitárias, vamos escrever isso como se MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Observe que todos os pesos adicionam 1 1 2 3 1 36 - 1 136 K para K 1, 2 8 e wk - 1 136 K para K 9, 10 16. Então, fazendo o ritual de raiz quadrada mágica onde sqrt 16 4 Lembramos que P 16 é o valor mais recente HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P 1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 observando que 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 O que O MMA 16 usa nos últimos 16 dias, De volta ao preço que estamos chamando P 1 Se calcularmos a média ponderada de 4 dias de MMAs, vamos usar o MMA de ontem e isso vai um dia antes de P 1 e no dia anterior, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 e no dia anterior. Ok, então você está chamando-os preços P 0 P -1 Você entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo. Você entendeu. Mas há pesos negativos para eles preços antigos É que legal A prova está no. Sim, sim a prova está no pudim Então, o que faz a planilha fazer Até agora parece que isto Clique na imagem para fazer o download Você pode escolher uma série SINE ou uma série RANDOM de preços das ações Para este último, cada vez que você clicar em um botão Você obtém outro conjunto de preços Então você pode escolher o número de dias que é nosso n Por exemplo, nós usamos n 16 para o nosso exemplo, acima Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico como Isto. Note que usamos n 16 e n 36 na imagem da planilha causa n 2 e sqrt n são ambos inteiros Se você usar algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n 2 e sqrt n, ou seja, 7 e 3. Assim, é a Média Móvel de Casco o melhor Definir melhor. E quanto a isso Jurik Média Eu não sei nada sobre isso É proprietário e você tem que pagar para usá-lo no entanto, vamos jogar com médias móveis. Uma outra média móvel. Suponha que, em vez da média móvel ponderada, onde os pesos são proporcionais a 1, 2 , 3 usamos o ritual mágico do casco com a média móvel exponencial. Isto é, consideramos. 2 EMA n 2 - EMA n. MAg Sim, que é o M oving A verage g immick ou M oving A Verage g oralizado ou M oving A verage g rand ou. Nós podemos jogar com ek e ver o que temos Por exemplo, aqui, nós podemos jogar com e k e ver o que temos por exemplo, aqui São alguns MAgs onde estamos remanescentes para 16 dias, mas mudando os valores de e k. Mag 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16.Note que quando escolhemos k 3 obtemos nk 16 3 5 333 que mudamos para simples e simples 5 0. Por que você não fura com as escolhas de Hull 2 e k 2 Boa idéia Nós teríamos this. Mag 16 2 EMA 8 - EMA 16. Parece que o gráfico com 1 5 e k 3 Ele faz, não faz Você goof novamente Possivelmente Então o que sobre esse ritual de raiz quadrada Eu deixo isso como um exercício para você. Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hull sk 2 funciona muito bem Por isso vamos nos ater a isso No entanto, muitas vezes obtemos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas um pequeno pedaço da mudança EMA n 2 - EMA n Na verdade, vamos adicionar apenas uma fração daquela mudança Que d dar MAg n, EMA N 2 EMA n 2 - EMA n Ou seja, escolhemos 0 5 ou talvez apenas 0 25 ou qualquer e use. For exemplo, se compararmos o nosso bando de médias móveis como eles rastrear uma função STEP, obtemos isso, onde nós adicionamos para MAg apenas 1 2 da mudança Yeah, mas o que é o Melhor valor de beta Definir melhor Note que beta 1 é a escolha Hull exceto nós re usando EMAs em vez de WMAs E você deixar de fora essa coisa de raiz quadrada Uh, sim, eu esqueci that. Note A planilha muda de hora em hora Ele parece atualmente This. Something to Play With. Eu tenho-me uma planilha que se parece com este clique sobre a imagem para download. You escolher um estoque e clique em um botão e obter um ano s valor de preços diários O que você escolher ou HMA MAg, alterando o Número de dias e, para MAg, o parâmetro, e ver quando você deve comprar RO VENDA. Quando Com base em qual critério Se a média móvel é DOWN x de seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA No exemplo, x 1 0 Se for UP y de seu mínimo nos últimos 2 dias, você VENDE No exemplo, Y 1 5 Você pode alterar os valores de xey. É qualquer bom estes critérios que eu disse que era algo para jogar com. Há esta outra técnica de suavização chamada o Filtro de Hodrick-Prescott Com a ajuda de Ron McEwan, é agora incluído nesta planilha. É bom jogar com ele Você vai notar que há um parâmetro que você pode alterar na célula M3 e comprar e Vender sinais. Mean Reversão Modern Day Moving Averages. Author GunjanDuaa 04 de outubro de 2012.Moving médias são um dos indicadores mais utilizados Em estudos de análise técnica O que começou com a média móvel simples e, em seguida, para a média móvel exponencial tem com a passagem do tempo e advento de software programado por computador s fizeram técnicos para experimentar e vir acima com novos tipos de cálculo de dados. Mean reversão sugere que a Os preços dos ativos acabarão por reverter para sua média ou média antes da retomada da tendência ou da reversão da tendência, pode ser que os preços retornem para a média ou consolidem por um tempo até o momento em que se aproxima da média, este é um processo em que Muitos sistemas de negociação são baseados em onde a ação é tomada quando o desempenho recente tem diferido de suas médias históricas. MODERN MOVING AVERAGES. Simple moving averag Es ainda são usados por muitos, mas com o tempo e uma exigência para medir o preço de forma diferente feito caminho para novos pensamentos e novas médias Neste artigo vou explicar novas médias móveis que evoluíram com o tempo e need. DOUBLE EXPONENTIAL DEMA e TRIPLE TEMA. A movimento Média é uma linha de curvatura suave que fornece a confirmação visual da tendência a longo prazo de uma média, eles são indicadores de atraso onde as médias mais rápidas móveis são intermitentes e as médias de longo prazo são mais suaves, para diminuir o intervalo de tempo estas médias exponenciais modificadas foram pensados de Eles São utilizados para fornecer sinais em crossover ou determinação de tendência mais cedo do que outras médias móveis. DOING THE MATH. Double Exponencial MA Formula. DEMA 2 EMA - EMA EMA. Triple Exponencial MA Formula. TEMA 3 EMA - 3 EMA EMA EMA EMA EMA EMEA EMA 1 Close - EMA 1.N O período de suavização. Chart 1 tem crossover média móvel, ele mostra claramente que TEMA dá sinal o mais cedo seguido por DEMA e, em seguida, Simple Moving média Assim, o atraso É reduzido e nós podemos incorporar a tendência mais adiantada. DESLIGADO MOVENDO A MÉDIA DispMA. A DispMA é uma média movente que possa ser ajustada para a frente ou para trás por um intervalo de tempo específico que muda a média movente para permanecer na tendência a longo prazo, criará um Retardando o efeito que desloca a média movente para a frente para fazer uma saída oportuna quando a tendência contrária se torna, criará um efeito principal. O objetivo do DisMA é evitar whipsaws repentinos que vêm geralmente na tendência amadurecida ou em eventos relativos à notícia, Causar menos número de sinais falsos Os níveis de deslocamento habituais são de 3 dias a 5 dias para a frente ou para trás Ele pode ser usado para encontrar apoio e resistências ou como um sinal de cruzamento e também bastante útil em estudos cíclicos. O gráfico 2 mostra que a média móvel mais longa colocada Forward mantém-nos na tendência, enquanto a média móvel mais curto que é colocado para trás nos ajuda a obter uma saída oportuna. WEIGHT MOVING AVERAGE WMA. Let s dar uma olhada em outro tipo de movimento aver Idade O objetivo da WMA é eliminar o atraso e aumentar o fator de sensibilidade para o preço A média móvel ponderada é a média ponderada dos últimos n preços, onde a ponderação diminui em 1 com cada preço anterior. Cálculo n Pn n - 1 Pn 1. A WMA reage mais rapidamente às mudanças de preços, porque dá mais importância aos recentes movimentos de preços que mostram a tendência Mais rápido em comparação com a média móvel simples. QUADROS DE LEVES MOVIENDO A MÉDIA. Esta média móvel às vezes também é chamada de Ponto Final Média Móvel É baseado na regressão linear mas leva um passo adiante estimando que o que teria acontecido se a linha de regressão continuasse , Tornando-o mais responsivo às tendências e detectar as tendências mais cedo, em comparação com outras médias móveis. Usado principalmente como um sinal de cruzamento com si mesmo ou com outra média móvel ou pode ser usado com o preço se movendo acima ou abaixo dele como um sinal de compra ou venda No gráfico 3, Três médias móveis em um gráfico o primeiro é o menor quadrado Verde médio móvel também chamado como ponto final média móvel Os círculos vermelhos mostram o aumento do preço acima da média mostrando mudança na tendência ou ponto final da tendência para cima e para baixo ajudando a sair da posição ou Tomar o comércio oposto. Os outros dois são WMA espessa violeta e EMA vermelho tracejado, o cálculo de ambas as médias é quase o mesmo, mas em WMA mais peso é dado ao preço atual por isso mostra que WMA está mais perto do preço em comparação com EMA. WILDERS MUDANÇA MÉDIA. Como o nome sugere este foi criado por Welles Wilder o grande técnico, cujas obras incluem Índice de Força Relativa RSI, Índice Médio Direcional ADX Parabolic Sar e Average True Range ATR Isso às vezes é chamado como a média móvel modificada o objetivo é suavizar Os movimentos de preços para identificar as tendências de preços. Wilder EMA preço hoje K EMA ontem 1-k. Where k 1 N, N Número de Períodos. A fórmula é semelhante ao EMA que tem 2 parâmetros, uma série de tempo e Um período de olhar para trás e ele retorna uma linha suave Preço ficar e fechar acima da média é denominado como uma tendência de alta e abaixo dela como uma tendência de baixa. Chart 4 mostra duas médias em Wilders cálculo A média móvel mais longo pode ser usado para determinação de tendência e mais curto para Negociação para compra em mergulho e vender em aumento Crossover fornece sinais de negociação, mas com um LAG. RISING EQUITY CRUVE. Almost todo mundo usa médias móveis em tendências de preços de negociação, estas médias móveis mais recentes irão ajudar os comerciantes a captar a tendência de uma maneira melhor e construir um comércio mais fino Melhor compreensão das tendências do mercado, gerando uma curva de patrimônio crescente.
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